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古嘉雯
助理教授
数学系
古嘉雯助理教授，2010年毕业于中山大学数学系，获数学学士学位；2014年毕业于香港大学数学系，获金融数学哲学博士学位；2014年6月至2014年8月，在摩根大通，从事量化研究组实习；2014年11月至2016年8月，在哥本哈根大学数学系做博士后研究；2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。
个人简介
古嘉雯助理教授，2010年毕业于中山大学数学系，获数学学士学位；2014年毕业于香港大学数学系，获金融数学哲学博士学位；2014年6月至2014年8月，在摩根大通，从事量化研究组实习；2014年11月至2016年8月，在哥本哈根大学数学系做博士后研究；2016年11月至2017年7月在香港大学数学系做博士后研究。主要研究领域有最优资产配置、量化交易、信用风险建模及其衍生品定价、供应链管理、机器学习在资产配置上的应用等。
个人简介
研究领域
最优资产配置
量化交易
信用风险建模及其衍生品定价
供应链管理
机器学习在资产配置上的应用
教学
非寿险精算、金融经济学、 随机控制与投资组合理论（研究生）
学术成果 查看更多
Selected publication (* corresponding author) :
S. Guo*, J.W. Gu, and W. K. Ching, Adaptive Online Portfolio Selection with Transaction Costs, European Journal of Operational Research, (2021), doi:10.1016/j.ejor.2021.03.023.
D.M. Zhu*, J.W. Gu, F.H. Yu, W.K. Ching, T.K. Siu, How correlation risk in basket credit derivatives might be priced and managed? IMA Journal of Management Mathematics, (2021), 32(2), 195-219.
J.W. Gu*, M. Steffensen and H. Zheng, A Note on P- vs. Q-Expected Shortfall Portfolio Constraints, Quantitative Finance, (2021), 21(2), 263-270.
J.W. Gu*, S.J. Si and H. Zheng, Constrained Utility Deviation-Risk Optimization and Time-consistent HJB Equation, SIAM Journal on Control and Optimization, (2020), 58, 866-894.
Y. Lin, M.Y. Leung, L. Zhang* and J.W. Gu, Single-item repairable inventory system with stochastic new and warranty demands, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, (2020), 142: 102035.
J.W. Gu*, M. Steffensen and H. Zheng, Optimal Dividend Strategies of Collaborating Businesses in the Diffusion Approximation Case, Mathematics of Operations Research, (2018), 43, 377-398.
Q. Yang, W.K. Ching*, J.W. Gu* and T.K. Siu, Market-Making Strategy with Asymmetric Information and Regime-Switching, Journal of Economic Dynamics and Control, (2018), 90, 408-433.
F.H. Yu, W.K.Ching*, J.W. Gu and T.K. Siu, Interacting Default Intensity with Hidden Markov Process, Quantitative Finance, (2017), 17, 781-794.
X. Huang*, J.W. Gu, W.K. Ching and T.K. Siu, Impact of Secondary Market on Consumer Return Policies and Supply Chain Coordination, OMEGA-The International Journal of Management Science, (2014), 45, 57-70.
J.W. Gu, W.K Ching*, T.K. Siu and H. Zheng, On Reduced Form Intensity-based Model with Trigger Events, Journal of the Operational Research Society, (2014), 65, 331-339.
J.W. Gu*, W.K Ching, T.K. Siu and H. Zheng, On Pricing Basket Credit Default Swaps, Quantitative Finance, (2013), 13, 1845-1854. (Lead feature article)
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