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周倜
助理教授
|商学院, 金融系
周倜助理教授2016年毕业于香港科技大学(HKUST)，获金融学博士学位。此前他分别在中山大学和纽约州立大学石溪分校获得数学与应用数学学士学位和统计学硕士学位，2009-2011年曾任国泰君安证券资产管理部量化研究员。他的主要研究方向为资产定价，期权隐含信息，投资组合和金融大数据分析。他的主要研究成果发表或接受在《Journal of Financial and Quantitative Analysis》，《Journal of Empirical Finance》和《管理科学学报》上。
周倜科研课题组常年招新，欢迎加入: zhout@sustech.edu.cn
个人简介
教育经历
香港科技大学, 商学院, 金融学博士， 2011.9-2016.8
纽约州立大学石溪分校, 应用数学与统计系, 应用数学与统计硕士， 2007.9-2009.5
中山大学, 数学与计算科学学院, 数学与应用数学本科， 2003.9-2007.6
工作经历
南方科技大学, 商学院金融系, 助理教授， 2016.8-至今
国泰君安证券, 资产管理部, 量化研究员， 2009.9-2011.8
花旗集团香港, Global Transaction Service部门暑期实习，2009.7-2009.8
学生指导
2019年大创项目，校级，“A股波动率指数的构建与应用”，徐萌
2020年广东省攀登计划，校级，“期权隐含高阶矩的信息含量及收益率和波动率的可预测性”，王云奇
2020年第二届中国(横琴)国际高校量化金融大赛总决赛团队二等奖，罗斌&李翔
2021年广东省攀登计划，校级，“股指期权隐含前瞻信息研究——基于机器学习和最小相对熵测度变换的视角”，刘可
2022年广东省攀登计划，校级，“基于机器学习的高维动态最优投资组合研究”，李其谦
协会任职
南方科技大学知联会，理事
中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会，理事
全国工业统计教育研究会金融科技与大数据技术分会，理事
团队成员
罗斌（南科大21级博士生）
郝卓凡（南科大21级博士生）
李其谦（南科大22级硕士生）
余晨（访问学生，University of Calgary 金融学博士生）
段依田（研究助理）
朱逸民（南科大23级博士生）
前团队成员
曾理（研究助理，去向：Warwick， Stat PhD program）
庄志文（研究助理，去向：HKU， Finance PhD program）
邓一哲（南科大-港科大17级联培博士生，去向：平安银行）
陈乾（南科大17级本科生，去向：ETH，量化金融硕士项目）
余晨（研究助理，去向：University of Calgary， Finance PhD program）
胡家启（南科大20级硕士生，香港科技大学广州研究助理）
叶一帆（访问学生，去向：HKUST广州 Fintech PhD program）
王云奇（南科大19级博士生，去向：深交所博士后）
郑东弘（南科大21级硕士生，去向：公务员）
李林（研究助理，去向：University of Central Florida，Math PhD program）
张笛（研究助理，去向：Universidad Carlos III de Madrid，Finance research master program）
个人简介
研究领域
资产定价，期权隐含信息，投资组合，金融大数据分析
教学
金融衍生品（本科），量化投资分析（本科/研究生），金融实证分析方法（本科），金融计量学及其应用（研究生）
学术成果 查看更多
Publications：
1. Out-of-Sample Equity Premium Prediction: The Role Option-Implied Constraints (with Yunqi Wang), Journal of Empirical Finance, Vol.70, pp. 199-226,
2. 高阶矩风险与市场收益：来自中国期权市场的证据 (with王云奇), 管理科学学报 (Forthcoming)
3. Macroeconomic Expectations and Expected Returns (with Yizhe Deng and Yunqi Wang), Journal of Financial and Quantitative Analysis, DOI:10.1017/S0022109024000279
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Working papers:
1. International Stock Return Predictability: The Role of U.S. Volatility Risk (with Yizhe Deng, Fuwei Jiang and Yuqi Wang), Under revision
presented: 2021第三届双法研究会量化金融分会, 第四届厦门大学金融工程与量化金融论坛, 2022中国青年衍生品论坛（西交利物浦）, IRMC 2022，2022中国金融学年会, FMCG2023, CIRF2023, 第二十届金融系统工程与风险管理国际年会, Five-star Workshop 2023
2. Optimal Portfolio Choice under Parameter Uncertainty and Return Predictability (with Yunqi Wang), Under revision
presented: SUSTech Financial Engineering Workshop 2021, 6th PKU-NUS Annual International Conference on Quantitative Finance and Economics
3. On the Optimal Combination of Portfolio Strategies (with Yifan Ye), Under revision
presented: 2022第四届双法研究会量化金融分会, 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会第十一届学术年会, 7th PKU-NUS Annual International Conference on Quantitative Finance and Economics
4. There is No Place to Hide: Tail Risk Connectedness among Equity Anomalies (with Di Zhang), Under revision
presented: 2023第五届双法研究会量化金融分会, 第二十届金融系统工程与风险管理国际年会
5. Approaching the Mean-variance Efficiency in a High Dimension: Exploiting High-dimensional Characteristics in the Equity Cross-Section (with Luo Bin), Working paper
presented: 2023第五届双法研究会量化金融分会, 第二十届金融系统工程与风险管理国际年会, 第七届中国金融科技学年会, 第六届大数据、人工智能与金融科技会议, 第六届中国计量经济学者论坛
6. 基于时变隐马尔可夫机制转换模型的多资产配置研究 (with Jiaqi Hu, Zhongfei Li), Submitted
presented: 第一届中国金融学科年会
7. The Economic Value of Conditioning Information in Portfolio Choice: An Out-of-Sample Analysis (with Qiqian Li and Yifan Ye), Submitted
8. Term Structure of Recession Probabilities and the Cross-Section of Asset Returns, Working paper
presented: AFA 2018, EFA 2017, FMA Asia 2017, AFBC 2016, 1st Greater China Area Finance Conference
9. Forward-Looking Tail Risk Measures (with Markus Huggenberger and Chu Zhang), Working paper
presented: Asian Quantitative Finance Conference 2018, CICF 2018, SoFiE 2018, DGF 2017, IFABS 2017 Oxford, SoFiE 2017 Summer School
10. The Peso Problem: Evidence from the S&P 500 Options Market (with Chu Zhang), Working paper
presented: SoFiE 2017 Summer School, AFBC 2015 (Best paper of PhD Forum, 3rd Prize), CICF 2015
加入团队
学生指导：学硕：欢迎想做研究的同学。专硕：欢迎对量化投资，金融衍生品方向感兴趣的同学。博士 ：对资产定价、最优投资组合，衍生品、公募基金业绩评估、信用风险和金融科技 感兴趣的学生可以联系我。----------------------------------------------------------------------------------------------一）本课题组常年招聘研究助理一、应聘条件：1、金融、金融工程，统计学或相关专业硕士；2、对金融学术研究有兴趣。强烈欢迎有以下领域研究经验的同学：横截面股票收益率，收益率可预测性，最优投资组合，期权定价，信用风险、利率期限结构；3、熟悉某种统计软件（Matlab/SAS/R/Stata/Python等）；4、工作积极主动，严谨细心，有良好的沟通能力，热于学习新知识。二、岗位职责：协助课题组完成科研和行政工作 、其他交办的事项三、工作地点：深圳市南山区学苑大道1088号南方科技大学商学院金融系四、工作条件和待遇：按学校统一标准缴纳五险一金，含餐补、过节费和工会福利。年底双薪。具体面议。为表现优异者提供进一步深造的机会。五、联系方式：有意向者请将以下材料发至 zhout@sustech.edu.cn，邮件标题应注明应聘研究助理:1. 个人简历和成绩单 2. 相关的科研经历说明（如有）二）本课题组招收一名博士后研究员应聘条件：1.金融学或者相关专业（金融数学/概率统计）博士学历2.熟悉金融学基本理论，对横截面股票收益率，收益率可预测性，最优投资组合，期权定价，公募基金业绩评估，信用风险、利率期限结构，公司金融等某一领域有所了解3.具有较强的中英文学术写作能力4.有志于从事学术或者政策研究本课题组为博士后研究员提供有市场竞争力的薪酬+五险一金+学校工会各项福利，同时协助博士后研究员申请深圳市的博士后补贴 （12万/年）。特别优秀者可申请校长卓越博士后计划，年薪35万元。学校为每位博士后提供每两年2.5万元的学术交流资助。博士后出站后有机会获得深圳市各项出站补贴。博士后研究员在课题组期间可参与课题组各科研项目，并可作为论文合作者。有意向者请将简历及相关资料发至 zhout@sustech.edu.cn ，合适者将组织现场或网络面试。
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